羅伯特的理財學習筆記

(1) 開始接觸程式交易後, 花了 $$ 買的程式-1 (當時回測績效, 十個月 60萬!)

==> 確實讓我賺到了一些錢.

它的表現正要開始走下坡時, 我注意到另一個程式…

(2) 後來看到 Y拍上的驚人績效, 又花了 $$ 買的程式-2.

前一陣子逛網路看到一篇文章講述利用多週期的 KD 指標參照應用, 能夠無往不利.

該篇文章是這樣寫的:
(本來不想 PO 出原作者網址, 不過既然該版主有聲明, 我就乾脆把網頁直接抓下來貼比較方便)



這程式在 HTS 可能會讓初學者直搔頭髮, 思考如何寫多週期的指標參照.
但我想即使是 TS8 的初學者, 應該都對問題不會感到太大的困擾…

只要你有分鐘線級和日線級的數據檔.
可以很容易在 TS8 裡面, 用 「Insert Symbol」功能, 就可以簡單把各週期的 K線圖擺進來.

 

如上圖.
再利用  Data(x) 的指令, 輕輕鬆鬆就可以把程式寫出來.
為方便作業, 我這裡先對買訊做買進動作, 賣訊做平倉動作.
至於為什麼要這樣做, 請看下去就知道了.
(程式跟原意有一點點不同, 不過影響不大).

TSTS星人在聚財網曾發佈一篇很不錯的程式教學文.
建議對程式交易有興趣的人一定要去看看.
網址 : EasyLanguage懶人包_CDP當沖實例講解.

我把原程式改為 TS8 的 programming code, 方便我做回測, 程式碼如下 :

input : stoploss(0.01),LengthL(30),LengthS(30);
variables : cdp(0),ah(0),nh(0),nl(0),al(0),longcount(0),shortcount(0);


if d<>d[1] then begin
    cdp = (highD(1)+lowD(1)+2*CloseD(1))/4;
    ah = cdp+(highD(1)-LowD(1));
    //nh = cdp*2-LowD(1);  no use this !
    //nl = 2*cdp-highD(1); no use this !
    al = cdp-(highD(1)-LowD(1));
    longcount = 0;
    shortcount = 0;
end;


condition1 = time > 0850 and time < 1340 and Close > Highest(high,LengthL)[1] and Longcount = 0;
condition2 = time > 0850 and time < 1340 and Close < Lowest(low,LengthS)[1] and shortcount = 0;

if condition1 then begin
    Buy("CDP_B") 1 contracts next bar at ah+1 stop;
end;

if condition2 then begin
    Sellshort("CDP_S") 1 contracts next bar at al-1 stop;
   end;


if marketposition = 1 then begin
    longcount = 1;
end;


if marketposition = -1 then begin
    shortcount = -1;
end;


if marketposition = 1 then begin
    Sell("S1L") 1 contracts next bar at entryprice*(1-stoploss) stop;
end;

if marketposition = -1 then begin
    BuytoCover("S1S") 1 contracts next bar at entryprice*(1+stoploss) stop;
end;


{ ----- TSTS Original code -----}
if time = 1340 then begin
    Sell("exitL") 1 contracts this bar at close;
    Buytocover("exitS") 1 contracts this bar at close;
    cdp = 0;
    ah = 0;
    nh = 0;
    nl = 0;
    al = 0;
end;

我將這個策略程式套進這八年的台指期貨指數, Total Net Profit 為 NT956000.
(買賣來回一趟含滑價, 共設 NT2000).
詳細績效如下 :

 

在王慶津先生所著的「交易訊號之直覺操作」一書中有介紹到利用期指與現貨至逆價差與高低點反轉來決定買賣策略.

一般看盤軟體比較少提供直接在一個畫面 Y軸上同時呈現期貨與現貨指數的 K線圖, 更晃論還要呈現出兩者的差異點數指標來. 那要怎麼方便執行上述所說的操作策略呢?

其實, 利用 TS8 提供的功能就可以很簡單的實做出所要的東西了!

先把台指期貨指數 K線圖打開.

終於找到一個 windows live 套件, 可以順利在 Pixnet Blog 貼程式碼.
而且, 不用擔心程式碼有多長, 利用捲軸功能, 不會讓版面落落長.

這個套件是 : Code Snippet plugin for Windows Live Writer.
下載網址 : http://gallery.live.com/liveItemDetail.aspx?li=d4409446-af7f-42ec-aa20-78aa5bac4748&pl=8&bt=9

推薦給有使用 Pixnet 的格主.

試貼的程式碼簡介:(網路上抓來的)

Murrey Maths for Tradestation , 莫瑞數字密碼是現代江恩理論的典型應用.
研究江恩, 原作很重要, 但新江恩派在美國更具有吸引力.
以下是基於 TS 的原代碼.

試想一個簡單的日K線突破策略.
以昨日區間(最高價-最低價) 為 X.
如果今日開盤後漲過 X 的某個比例, 表示今日盤強, 於是買進做多.
如果今日開盤後跌破 X 的某個比例, 表示今日盤弱, 則賣出做空.

於是對這個極簡單的策略, 先要考慮兩點:
(1)比例多少?
    設定太小, 策略太敏感, 交易次數會過於頻繁.
    設定太大, 則要等到極強或極弱盤, 才會啟動買賣動作, 交易次數會很低.
    粗略估計(憑手感), 這個比例先設為 0.8.
(2)停損:
    因為這個策略的買賣觸發點僅靠當日盤勢 vs 昨日區間.
    如果買進/賣出後, 每天盤勢緩緩跌/漲, 造成的虧損不可不小心.
    所以, 停損方面先設個簡單數字 10000元(50點).

如上說明, 策略程式如下:

inputs : ST(0);
inputs : ratio(0.5);
value1=(high-low)*ratio;
if marketposition <> 1 then
    buy next bar at open next bar + value1 + ST point stop;
if marketposition <>-1 then
    sellshort next bar at open next bar - value1 + ST point stop;
setstoploss(10000);

試著建立一個指標和買賣策略如下:
如果開盤後漲 100點就買, 跌 100點就賣.
(注意: 是指以當日開盤為基準, 盤中走勢掌或跌 100點論, 而非以昨天收盤當基準點).

HTS 的用戶都知道, HTS 存在著 this bar 的 bug.
大概是太受了這個出了名的 bug 影響吧~ 所以…連在一些拍賣網兜售的程式都一定要註明該程式使用 next bar 而非 this bar.

所以, 你可能指標會這麼寫 :

plot1(open+100,"O+R");

plot2(open-100,"O-R");

買賣策略會這麼寫 :

buy next bar at (open+100) stop;

sellshort next bar at (open-100) stop;

程式都很短, 花五秒鐘看一下程式…
乍看之下, 好像沒什麼問題.

火雲邪神 : 『天下武功 無堅不摧 唯快不破』.

Programmer : 『天下程式 無堅不摧  無碼不破』.

以前聚財網一位網友分享的.
裡面詳細記載著 HTS 的 STS 語法中文說明, 對使用 HTS 的使用者而言應該算是非常重要的資料.

之前僅限好友才提供載點.
現在開放, 歡迎有需要這資料朋友下載.

參加了 Multicharts 中文版上個月的公測.
因為有其他事務在忙, 所以直到上週末才趕緊把程式灌好執行.

隨意挑了一個策略, 跑完最佳化, 高原參數也很簡便地做了出來.

某日網路閒晃看到一封標題 : 『HTS 改版…5000根 K棒回測 』.
意思是, HTS 系統開放在盤後時間 ( 08:23~15:00 以外時間), 4000 系統交易開放 5000 K根棒回測功能.

長期受到 HTS 2000根限制魔咒禁箍, 看到這等好康消息, 當然要趕快試一下.

在 4000 畫面下, 將原本的 2000 改成 5000.

下圖是我程式交易 2009/7/20 在雅策的績效圖.
那是我開著電腦 run HTS, 在盤中程式若有買賣信號, 會直接將訊號送到雅策紀錄起來, 因此我認為這績效的可信度應該還 OK.

將近 150天, 快 3000點 ( 3000*200 => 一口賺 NT$600,000 ) 的績效 !

我賺到了嗎?
E04 ! 就是沒有我才 PO 這篇自 E04 文, 公 E04 自己, 也警惕自己 !

我自己分析上半年沒賺到這筆錢的原因…

  上個月想把寫好的日線程式做績效追蹤, 所以下載了雅策的績效記錄器.
另外也在 MacroExpress  加好一些 command, 以定時開啟和關閉績效記錄器.

豈料 !
接下來的好幾天, 在台指期收盤後, 我總是收到這樣的簡訊.....

↓(註:前的簡訊我刪除了, 只還留有昨天 Hinet  斷線後雅策發的簡訊)
  

如題, 今年八月曾有寫到 : 課後作業, 意外寫出高獲益交易程式 !

如今距程式完成四個月了,  該 check 一下那個程式的成績, 是不是還耐看 ?



↑ 這是之前的表現, 波段行情沒錯過.
  指數小區間整理時, 它就很正常的...失靈了 !




↑ 這是最近的表現. 還好~ 沒錯失波段行情.
   區間整理時, 一樣被巴.

從事程式交易的應該很少沒聽過 [海龜交易法則] 這本超級暢銷書.

根據海龜的方法, 寫成 HTS 程式後, 績效結果會如何 ?

奮鬥了八年, 只賺來不到 20萬的報酬 !?

上次我在 PO 文 課後作業, 意外寫出高獲益交易程式 ! 裡面有說到, 跟卓盛學程式交易這段時間,

不僅更正了以往對 HTS 一些錯誤的觀念(有些錯的觀念在坊間好像還快成為顯學了),

也學到了一些程式交易邏輯上的寶貴知識.

今天早上問了一下卓盛課程報名的狀況, 回覆說大概都是零零散散的詢問.

因此, 我預計在新竹讓我能上課的計謀可能很難得逞了 !

為了自己著想, 幫自己建立更扎實的程式交易邏輯與哲學觀念.

再打一下小廣告 :

有興趣上卓盛的[程式交易] 邏輯與哲學課程 而且想在新竹上課的朋友.

可以在我這留言, 我會幫忙統計, 人數累積多一點時, 就可以在新竹上課(地點我來找).

在新竹上課的好處是 :

之前寫過一篇以 HTS 撰寫 Larry Williams 的日內區間突破程式.
當時, 利用參數最佳化, 獲得 10個月模擬績效達 140萬的程式.

不過, 我那時候有講到,
(1)交易次數太頻繁
(2)尚未在程式中加入濾嘴
(3)缺乏長時間驗證績效
所以, 我自己並不敢用這程式上陣.

今天, 再將當時的程式放進 HTS run 看看近十個月的績效.
乖乖~
賺錢果然不是那麼容易的.
一個策略就這樣給新手寫出來賺錢!? 天下哪有這等好康的事 ?!

有接觸程式交易的投資朋友, 應該都知道在 Y拍和 R拍有不少人在販售交易程式.
每個販售者都將自己的程式績效廣告得非常誘人.

分鐘級的程式, 一年獲利的操作績效往往都可以在 50~100萬 之間.
假使以 40萬操作一口大台的話, 一年就有 100~200% 的驚人獲利 !

個人在接觸程式交易之初, 老實說~ 也曾受那些將交易程式廣告的美好願景所蠱禍,
花了上萬元購買了一個號稱 10個月至少有 50~70萬獲利的程式.

結果呢 ?
記得購買後的第一筆交易還算有小賺.
之後~ 這個神奇的程式恰好就失去了它神準的預測能力, 連續兩次失敗的交易, 讓我損失不小. 趕緊不再盲目跟從這程式的操作.

直到現在, 距離我購買該程式也有一段不短的時間了, 來看看 HTS跑出來的 Equity Curve 吧.....

幾個月前, 偶然機會下拿到一個應用在 HTS 的五分鐘當沖程式.
當時有用 HST 跑了一下, 記得那時的績效回測結果還不錯.
不過, 因為老人家我心臟還不夠強, 不敢玩太短, 所以對這程式也不以為意.

幾天前, 突然想起這程式.
好奇下再用 HTS run 一下, 乖乖~