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從事程式交易的應該很少沒聽過 [海龜交易法則] 這本超級暢銷書.
根據海龜的方法, 寫成 HTS 程式後, 績效結果會如何 ?
奮鬥了八年, 只賺來不到 20萬的報酬 !?
那 Equity Curve 呢 ?
只有三個字 ....... 亂 糟 糟 !
海龜交易法的績效真的如此不堪嗎?
我想應該不會!
因為書裡面介紹到真正的海龜交易法則必須 "分批下注法".
在講述投資相關的經典書籍 [股票作手回憶錄] 裡面, 也有介紹到 "分批下注法" :
贏的時候下大賭注,
賠的時候, 則只賠一點點可說是試探性的賭注,
是聰明的作法.
我目前 HTS 的程式只有單口操作, 並未改寫成分批下注, 分批平倉的操作程式.
預計在下週試著寫出改版程式, 到時候再來作一個更接近原本海龜交易策略精神的回測.
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