執行 --> 結果 --> 檢討 --> 修正. 
以期早日達到財富自由的目標.

至於生活周遭的其他事情, 不管是旅遊, 美食, 讀書...等等.
會記錄在這裡的, 僅會是少量文章. 
讓這 BLOG 多點人性罷了~

在這裡, 除了網誌文章之外, 我還放了一些物件, 我認為值得推薦給各位 :

暫時不理會期貨世界的殺戮戰場, 欣賞一段好歌先...

Rod Stewart & Amy Belle- I Dont Want To Talk About It.

Rod Steward 這沒老鳥唱功沒話說,
年輕的水鳥 Amy Belle 面對這名超級老鳥的不老不死神功, 剛開始不免生澀,
但一下子就表現出該有的玉女神功第九重的不凡功力出來,
一點也沒有讓 Rod Steward 壓著打的感覺.

整段表演, 在聽覺與視覺都讓觀眾...爽斃了 !

歌詞 :

身體不好~~就不要來參加了~~~ 

要跟SHOW GIRL 拍照是要練過的~~~

在中國大陸上周舉行的第七節網博會上發生了一件小趣事，
一位大叔( 破少年)在看Showgirl的時候當場噴鼻血。
此事被不少網友關注並查出了事件中Showgirl的身份。
一位大叔在網博會看showgirl時，當場鼻血噴湧，場面尷尬。
Showgirl發現後，還細心的為大叔獻上面紙供擦血之用。
 

 

前一陣子逛網路看到一篇文章講述利用多週期的 KD 指標參照應用, 能夠無往不利.

該篇文章是這樣寫的:
(本來不想 PO 出原作者網址, 不過既然該版主有聲明, 我就乾脆把網頁直接抓下來貼比較方便)



這程式在 HTS 可能會讓初學者直搔頭髮, 思考如何寫多週期的指標參照.
但我想即使是 TS8 的初學者, 應該都對問題不會感到太大的困擾…

只要你有分鐘線級和日線級的數據檔.
可以很容易在 TS8 裡面, 用 「Insert Symbol」功能, 就可以簡單把各週期的 K線圖擺進來.

 

如上圖.
再利用  Data(x) 的指令, 輕輕鬆鬆就可以把程式寫出來.
為方便作業, 我這裡先對買訊做買進動作, 賣訊做平倉動作.
至於為什麼要這樣做, 請看下去就知道了.
(程式跟原意有一點點不同, 不過影響不大).

TSTS星人在聚財網曾發佈一篇很不錯的程式教學文.
建議對程式交易有興趣的人一定要去看看.
網址 : EasyLanguage懶人包_CDP當沖實例講解.

我把原程式改為 TS8 的 programming code, 方便我做回測, 程式碼如下 :

input : stoploss(0.01),LengthL(30),LengthS(30);
variables : cdp(0),ah(0),nh(0),nl(0),al(0),longcount(0),shortcount(0);


if d<>d[1] then begin
    cdp = (highD(1)+lowD(1)+2*CloseD(1))/4;
    ah = cdp+(highD(1)-LowD(1));
    //nh = cdp*2-LowD(1);  no use this !
    //nl = 2*cdp-highD(1); no use this !
    al = cdp-(highD(1)-LowD(1));
    longcount = 0;
    shortcount = 0;
end;


condition1 = time > 0850 and time < 1340 and Close > Highest(high,LengthL)[1] and Longcount = 0;
condition2 = time > 0850 and time < 1340 and Close < Lowest(low,LengthS)[1] and shortcount = 0;

if condition1 then begin
    Buy("CDP_B") 1 contracts next bar at ah+1 stop;
end;

if condition2 then begin
    Sellshort("CDP_S") 1 contracts next bar at al-1 stop;
   end;


if marketposition = 1 then begin
    longcount = 1;
end;


if marketposition = -1 then begin
    shortcount = -1;
end;


if marketposition = 1 then begin
    Sell("S1L") 1 contracts next bar at entryprice*(1-stoploss) stop;
end;

if marketposition = -1 then begin
    BuytoCover("S1S") 1 contracts next bar at entryprice*(1+stoploss) stop;
end;


{ ----- TSTS Original code -----}
if time = 1340 then begin
    Sell("exitL") 1 contracts this bar at close;
    Buytocover("exitS") 1 contracts this bar at close;
    cdp = 0;
    ah = 0;
    nh = 0;
    nl = 0;
    al = 0;
end;

我將這個策略程式套進這八年的台指期貨指數, Total Net Profit 為 NT956000.
(買賣來回一趟含滑價, 共設 NT2000).
詳細績效如下 :

 

在王慶津先生所著的「交易訊號之直覺操作」一書中有介紹到利用期指與現貨至逆價差與高低點反轉來決定買賣策略.

一般看盤軟體比較少提供直接在一個畫面 Y軸上同時呈現期貨與現貨指數的 K線圖, 更晃論還要呈現出兩者的差異點數指標來. 那要怎麼方便執行上述所說的操作策略呢?

其實, 利用 TS8 提供的功能就可以很簡單的實做出所要的東西了!

先把台指期貨指數 K線圖打開.