羅伯特的理財與學習筆記

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這個網誌, 主要是記錄我個人在期權方面的投資記錄和心得.
想透過忠實地紀錄, 確實檢討自己在投機路上的學習過程..... 

執行 --> 結果 --> 檢討 --> 修正. 
以期早日達到財富自由的目標.

至於生活周遭的其他事情, 不管是旅遊, 美食, 讀書...等等.
會記錄在這裡的, 僅會是少量文章. 
讓這 BLOG 多點人性罷了~

在這裡, 除了網誌文章之外, 我還放了一些物件, 我認為值得推薦給各位 :

在王慶津先生所著的「交易訊號之直覺操作」一書中有介紹到利用期指與現貨至逆價差與高低點反轉來決定買賣策略.

一般看盤軟體比較少提供直接在一個畫面 Y軸上同時呈現期貨與現貨指數的 K線圖, 更晃論還要呈現出兩者的差異點數指標來. 那要怎麼方便執行上述所說的操作策略呢?

其實, 利用 TS8 提供的功能就可以很簡單的實做出所要的東西了!

先把台指期貨指數 K線圖打開.

終於找到一個 windows live 套件, 可以順利在 Pixnet Blog 貼程式碼.
而且, 不用擔心程式碼有多長, 利用捲軸功能, 不會讓版面落落長.

這個套件是 : Code Snippet plugin for Windows Live Writer.
下載網址 : http://gallery.live.com/liveItemDetail.aspx?li=d4409446-af7f-42ec-aa20-78aa5bac4748&pl=8&bt=9

推薦給有使用 Pixnet 的格主.

試貼的程式碼簡介:(網路上抓來的)

Murrey Maths for Tradestation , 莫瑞數字密碼是現代江恩理論的典型應用.
研究江恩, 原作很重要, 但新江恩派在美國更具有吸引力.
以下是基於 TS 的原代碼.

試想一個簡單的日K線突破策略.
以昨日區間(最高價-最低價) 為 X.
如果今日開盤後漲過 X 的某個比例, 表示今日盤強, 於是買進做多.
如果今日開盤後跌破 X 的某個比例, 表示今日盤弱, 則賣出做空.

於是對這個極簡單的策略, 先要考慮兩點:
(1)比例多少?
    設定太小, 策略太敏感, 交易次數會過於頻繁.
    設定太大, 則要等到極強或極弱盤, 才會啟動買賣動作, 交易次數會很低.
    粗略估計(憑手感), 這個比例先設為 0.8.
(2)停損:
    因為這個策略的買賣觸發點僅靠當日盤勢 vs 昨日區間.
    如果買進/賣出後, 每天盤勢緩緩跌/漲, 造成的虧損不可不小心.
    所以, 停損方面先設個簡單數字 10000元(50點).

如上說明, 策略程式如下:

inputs : ST(0);
inputs : ratio(0.5);
value1=(high-low)*ratio;
if marketposition <> 1 then
    buy next bar at open next bar + value1 + ST point stop;
if marketposition <>-1 then
    sellshort next bar at open next bar - value1 + ST point stop;
setstoploss(10000);

試著建立一個指標和買賣策略如下:
如果開盤後漲 100點就買, 跌 100點就賣.
(注意: 是指以當日開盤為基準, 盤中走勢掌或跌 100點論, 而非以昨天收盤當基準點).

HTS 的用戶都知道, HTS 存在著 this bar 的 bug.
大概是太受了這個出了名的 bug 影響吧~ 所以…連在一些拍賣網兜售的程式都一定要註明該程式使用 next bar 而非 this bar.

所以, 你可能指標會這麼寫 :

plot1(open+100,"O+R");
plot2(open-100,"O-R");

買賣策略會這麼寫 :

buy next bar at (open+100) stop;
sellshort next bar at (open-100) stop;

程式都很短, 花五秒鐘看一下程式…
乍看之下, 好像沒什麼問題.

火雲邪神 : 『天下武功 無堅不摧 唯快不破』.

Programmer : 『天下程式 無堅不摧  無碼不破』.