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前一陣子逛網路看到一篇文章講述利用多週期的 KD 指標參照應用, 能夠無往不利.

該篇文章是這樣寫的:
(本來不想 PO 出原作者網址, 不過既然該版主有聲明, 我就乾脆把網頁直接抓下來貼比較方便)
2009-12-05_03


這程式在 HTS 可能會讓初學者直搔頭髮, 思考如何寫多週期的指標參照.
但我想即使是 TS8 的初學者, 應該都對問題不會感到太大的困擾…

只要你有分鐘線級和日線級的數據檔.
可以很容易在 TS8 裡面, 用 「Insert Symbol」功能, 就可以簡單把各週期的 K線圖擺進來.

2009-12-05_01 


如上圖.
再利用  Data(x) 的指令, 輕輕鬆鬆就可以把程式寫出來.
為方便作業, 我這裡先對買訊做買進動作, 賣訊做平倉動作.
至於為什麼要這樣做, 請看下去就知道了.
(程式跟原意有一點點不同, 不過影響不大).

 

inputs : k1(9),k2(9);
if SlowK(k1)Data(4)>SlowK(k1)[1]Data(4) and SlowK(k1)Data(3)<20 and SlowK(k1)Data(2) cross over slowD(k1)Data(2) and SlowK(k1)Data(1)<20 then
buy next bar open;



if SlowK(k1)Data(3)>80 and SlowK(k1)Data(3)< SlowK(k1)[1]Data(3) and SlowK(k1)Data(2) cross under slowD(k1)Data(2) and SlowK(k1)Data(1)> 80 then
sell next bar open;



如何?
沒有騙你, 真的很容易吧~

重要的是, 趕緊看一下模擬的績效.
我以 8年的歷史資料回測, 時間應該夠長了.

結果…
2009-12-05_02




才交易兩次 !!!
Performance Chart 應該可以省下來不用看了 !

造成交易這麼不頻繁(也不平凡), 我猜想主要原因可能是作者留一手.
因為其所論述的列出的買進四條件和賣出三條件裡,


並未明確指明要有幾項(或哪幾個)條件吻合, 才啟動買進和賣出的動作.

在不知道原作者用意的狀況下, 我只好先假設既然用到多週期, 「或許應該」各條件都吻合才啟動買賣訊號.
所以, 才因此有可能地誤解的原作者這套所向無敵的操作法.
(註: 其實我曾在作者網站留言請教買賣訊的條件真實組合, 但可能當時網路不正常吧~ 事後在逛到該網頁 並沒有看到我的留言)

寫這篇文章的用意, 純粹想用來提醒自己, 凡事求數據,求證據的心態不要懶散掉.
別無他意.

創作者介紹

羅伯特的理財與學習筆記

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