羅伯特的理財學習筆記

身體不好~~就不要來參加了~~~ 

要跟SHOW GIRL 拍照是要練過的~~~

在中國大陸上周舉行的第七節網博會上發生了一件小趣事，
一位大叔( 破少年)在看Showgirl的時候當場噴鼻血。
此事被不少網友關注並查出了事件中Showgirl的身份。
一位大叔在網博會看showgirl時，當場鼻血噴湧，場面尷尬。
Showgirl發現後，還細心的為大叔獻上面紙供擦血之用。
 

 

前一陣子逛網路看到一篇文章講述利用多週期的 KD 指標參照應用, 能夠無往不利.

該篇文章是這樣寫的:
(本來不想 PO 出原作者網址, 不過既然該版主有聲明, 我就乾脆把網頁直接抓下來貼比較方便)



這程式在 HTS 可能會讓初學者直搔頭髮, 思考如何寫多週期的指標參照.
但我想即使是 TS8 的初學者, 應該都對問題不會感到太大的困擾…

只要你有分鐘線級和日線級的數據檔.
可以很容易在 TS8 裡面, 用 「Insert Symbol」功能, 就可以簡單把各週期的 K線圖擺進來.

 

如上圖.
再利用  Data(x) 的指令, 輕輕鬆鬆就可以把程式寫出來.
為方便作業, 我這裡先對買訊做買進動作, 賣訊做平倉動作.
至於為什麼要這樣做, 請看下去就知道了.
(程式跟原意有一點點不同, 不過影響不大).

TSTS星人在聚財網曾發佈一篇很不錯的程式教學文.
建議對程式交易有興趣的人一定要去看看.
網址 : EasyLanguage懶人包_CDP當沖實例講解.

我把原程式改為 TS8 的 programming code, 方便我做回測, 程式碼如下 :

input : stoploss(0.01),LengthL(30),LengthS(30);
variables : cdp(0),ah(0),nh(0),nl(0),al(0),longcount(0),shortcount(0);


if d<>d[1] then begin
    cdp = (highD(1)+lowD(1)+2*CloseD(1))/4;
    ah = cdp+(highD(1)-LowD(1));
    //nh = cdp*2-LowD(1);  no use this !
    //nl = 2*cdp-highD(1); no use this !
    al = cdp-(highD(1)-LowD(1));
    longcount = 0;
    shortcount = 0;
end;


condition1 = time > 0850 and time < 1340 and Close > Highest(high,LengthL)[1] and Longcount = 0;
condition2 = time > 0850 and time < 1340 and Close < Lowest(low,LengthS)[1] and shortcount = 0;

if condition1 then begin
    Buy("CDP_B") 1 contracts next bar at ah+1 stop;
end;

if condition2 then begin
    Sellshort("CDP_S") 1 contracts next bar at al-1 stop;
   end;


if marketposition = 1 then begin
    longcount = 1;
end;


if marketposition = -1 then begin
    shortcount = -1;
end;


if marketposition = 1 then begin
    Sell("S1L") 1 contracts next bar at entryprice*(1-stoploss) stop;
end;

if marketposition = -1 then begin
    BuytoCover("S1S") 1 contracts next bar at entryprice*(1+stoploss) stop;
end;


{ ----- TSTS Original code -----}
if time = 1340 then begin
    Sell("exitL") 1 contracts this bar at close;
    Buytocover("exitS") 1 contracts this bar at close;
    cdp = 0;
    ah = 0;
    nh = 0;
    nl = 0;
    al = 0;
end;

我將這個策略程式套進這八年的台指期貨指數, Total Net Profit 為 NT956000.
(買賣來回一趟含滑價, 共設 NT2000).
詳細績效如下 :

 

在王慶津先生所著的「交易訊號之直覺操作」一書中有介紹到利用期指與現貨至逆價差與高低點反轉來決定買賣策略.

一般看盤軟體比較少提供直接在一個畫面 Y軸上同時呈現期貨與現貨指數的 K線圖, 更晃論還要呈現出兩者的差異點數指標來. 那要怎麼方便執行上述所說的操作策略呢?

其實, 利用 TS8 提供的功能就可以很簡單的實做出所要的東西了!

先把台指期貨指數 K線圖打開.

終於找到一個 windows live 套件, 可以順利在 Pixnet Blog 貼程式碼.
而且, 不用擔心程式碼有多長, 利用捲軸功能, 不會讓版面落落長.

這個套件是 : Code Snippet plugin for Windows Live Writer.
下載網址 : http://gallery.live.com/liveItemDetail.aspx?li=d4409446-af7f-42ec-aa20-78aa5bac4748&pl=8&bt=9

推薦給有使用 Pixnet 的格主.

試貼的程式碼簡介:(網路上抓來的)

Murrey Maths for Tradestation , 莫瑞數字密碼是現代江恩理論的典型應用.
研究江恩, 原作很重要, 但新江恩派在美國更具有吸引力.
以下是基於 TS 的原代碼.

試想一個簡單的日K線突破策略.
以昨日區間(最高價-最低價) 為 X.
如果今日開盤後漲過 X 的某個比例, 表示今日盤強, 於是買進做多.
如果今日開盤後跌破 X 的某個比例, 表示今日盤弱, 則賣出做空.

於是對這個極簡單的策略, 先要考慮兩點:
(1)比例多少?
    設定太小, 策略太敏感, 交易次數會過於頻繁.
    設定太大, 則要等到極強或極弱盤, 才會啟動買賣動作, 交易次數會很低.
    粗略估計(憑手感), 這個比例先設為 0.8.
(2)停損:
    因為這個策略的買賣觸發點僅靠當日盤勢 vs 昨日區間.
    如果買進/賣出後, 每天盤勢緩緩跌/漲, 造成的虧損不可不小心.
    所以, 停損方面先設個簡單數字 10000元(50點).

如上說明, 策略程式如下:

inputs : ST(0);
inputs : ratio(0.5);
value1=(high-low)*ratio;
if marketposition <> 1 then
    buy next bar at open next bar + value1 + ST point stop;
if marketposition <>-1 then
    sellshort next bar at open next bar - value1 + ST point stop;
setstoploss(10000);