羅伯特的理財學習筆記

(1) 開始接觸程式交易後, 花了 $$ 買的程式-1 (當時回測績效, 十個月 60萬!)

==> 確實讓我賺到了一些錢.
它的表現正要開始走下坡時, 我注意到另一個程式…

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前一陣子逛網路看到一篇文章講述利用多週期的 KD 指標參照應用, 能夠無往不利.
該篇文章是這樣寫的:
(本來不想 PO 出原作者網址, 不過既然該版主有聲明, 我就乾脆把網頁直接抓下來貼比較方便)
這程式在 HTS 可能會讓初學者直搔頭髮, 思考如何寫多週期的指標參照.
但我想即使是 TS8 的初學者, 應該都對問題不會感到太大的困擾…
只要你有分鐘線級和日線級的數據檔.
可以很容易在 TS8 裡面, 用 「Insert Symbol」功能, 就可以簡單把各週期的 K線圖擺進來.
 

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TSTS星人在聚財網曾發佈一篇很不錯的程式教學文.
建議對程式交易有興趣的人一定要去看看.
網址 : EasyLanguage懶人包_CDP當沖實例講解.
我把原程式改為 TS8 的 programming code, 方便我做回測, 程式碼如下 :

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在王慶津先生所著的「交易訊號之直覺操作」一書中有介紹到利用期指與現貨至逆價差與高低點反轉來決定買賣策略.
一般看盤軟體比較少提供直接在一個畫面 Y軸上同時呈現期貨與現貨指數的 K線圖, 更晃論還要呈現出兩者的差異點數指標來. 那要怎麼方便執行上述所說的操作策略呢?
其實, 利用 TS8 提供的功能就可以很簡單的實做出所要的東西了!
先把台指期貨指數 K線圖打開.

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試想一個簡單的日K線突破策略.
以昨日區間(最高價-最低價) 為 X.
如果今日開盤後漲過 X 的某個比例, 表示今日盤強, 於是買進做多.
如果今日開盤後跌破 X 的某個比例, 表示今日盤弱, 則賣出做空.
於是對這個極簡單的策略, 先要考慮兩點:
(1)比例多少?
    設定太小, 策略太敏感, 交易次數會過於頻繁.
    設定太大, 則要等到極強或極弱盤, 才會啟動買賣動作, 交易次數會很低.
    粗略估計(憑手感), 這個比例先設為 0.8.
(2)停損:
    因為這個策略的買賣觸發點僅靠當日盤勢 vs 昨日區間.
    如果買進/賣出後, 每天盤勢緩緩跌/漲, 造成的虧損不可不小心.
    所以, 停損方面先設個簡單數字 10000元(50點).
如上說明, 策略程式如下:

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試著建立一個指標和買賣策略如下:
如果開盤後漲 100點就買, 跌 100點就賣.
(注意: 是指以當日開盤為基準, 盤中走勢掌或跌 100點論, 而非以昨天收盤當基準點).
HTS 的用戶都知道, HTS 存在著 this bar 的 bug.
大概是太受了這個出了名的 bug 影響吧~ 所以…連在一些拍賣網兜售的程式都一定要註明該程式使用 next bar 而非 this bar.
所以, 你可能指標會這麼寫 :

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參加了 Multicharts 中文版上個月的公測.
因為有其他事務在忙, 所以直到上週末才趕緊把程式灌好執行.
隨意挑了一個策略, 跑完最佳化, 高原參數也很簡便地做了出來.

 

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某日網路閒晃看到一封標題 : 『HTS 改版…5000根 K棒回測 』.
意思是, HTS 系統開放在盤後時間 ( 08:23~15:00 以外時間), 4000 系統交易開放 5000 K根棒回測功能.
長期受到 HTS 2000根限制魔咒禁箍, 看到這等好康消息, 當然要趕快試一下.
在 4000 畫面下, 將原本的 2000 改成 5000.

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下圖是我程式交易 2009/7/20 在雅策的績效圖.
那是我開著電腦 run HTS, 在盤中程式若有買賣信號, 會直接將訊號送到雅策紀錄起來, 因此我認為這績效的可信度應該還 OK.
 
將近 150天, 快 3000點 ( 3000*200 => 一口賺 NT$600,000 ) 的績效 !

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