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試想一個簡單的日K線突破策略.
以昨日區間(最高價-最低價) 為 X.
如果今日開盤後漲過 X 的某個比例, 表示今日盤強, 於是買進做多.
如果今日開盤後跌破 X 的某個比例, 表示今日盤弱, 則賣出做空.

於是對這個極簡單的策略, 先要考慮兩點:
(1)比例多少?
    設定太小, 策略太敏感, 交易次數會過於頻繁.
    設定太大, 則要等到極強或極弱盤, 才會啟動買賣動作, 交易次數會很低.
    粗略估計(憑手感), 這個比例先設為 0.8.
(2)停損:
    因為這個策略的買賣觸發點僅靠當日盤勢 vs 昨日區間.
    如果買進/賣出後, 每天盤勢緩緩跌/漲, 造成的虧損不可不小心.
    所以, 停損方面先設個簡單數字 10000元(50點).

如上說明, 策略程式如下:

inputs : ST(0);
inputs : ratio(0.5);
value1=(high-low)*ratio;
if marketposition <> 1 then
    buy next bar at open next bar + value1 + ST point stop;
if marketposition <>-1 then
    sellshort next bar at open next bar - value1 + ST point stop;
setstoploss(10000);


2009-11-12_01

 


每筆交易手續費(含滑價), 來回共設 2000.
自 2000/11 ~ 2009/10 模擬交易的 Net profit 約 2百萬.
Avg. Trade Net Profit 也有 3074.

2009-11-12_02

 


Equity Curve 也還不錯!
沒想到這麼簡單的策略, 也能夠有正報酬吧~

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羅伯特的理財與學習筆記

htnvt241 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(1) 人氣()


留言列表 (1)

發表留言
  • 小佑子
  • 近來法意團隊公佈的一篇文章
    跟您這回測的方式相當的相近
    以往都是以找尋交易訊號的主
    經過這樣簡單的測試
    也讓小弟了解到更多交易面
  • 有一陣子沒有去逛法意的網站了.
    謝謝告知.

    htnvt241 於 2010/03/02 13:42 回覆

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