今天試著將剛剛看完的一本好書 - Larry Williams 著的 [短線交易秘訣] 
裡面介紹的 " 日內區間突破法" 寫成 HTS 程式來驗證模擬操作績效.

果然, 大哥是對的!
Larry 說得沒錯, 簡單的操作方法往往會比複雜的系統更能得到不錯的操作績效.

看看下圖,
在十個月的投資報酬中, 淨獲利 1,085,400. ( 每次交易費用 500, 滑價 5 點)
以 40 萬操作一口期指, 10個月獲利約 2.7倍, 算厲害的了!


可以看到勝率雖不高, 僅有 44.81%, 不過最大評價損失幅 160,400, 這數據應該還好.
顯見這樣的操作法確實有效抓到大波段.

再給你看看獲利曲線 :


幾乎呈現 45度仰角, 直線(獲利)慢慢往上爬.
不是大起大落的那種醜不拉機的曲線, 可見獲利能力算穩定.

唯一缺點, 交易次數偏高.
因為這程式還未加入濾嘴和停利停損的程式敘述.
預計在改善之後, 應該可以得到更好的結果.

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Comments (109)

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  • #101 天天 on 2009/09/22 00:21

  • 大大您好喔 可以分享一下這個策略的程式碼嗎?謝謝喔
  • #102 monica on 2009/10/03 16:59

  • 板大您好喔
    可以分享一下這個策略的程式碼嗎?
    謝謝
  • #103 ㄚ宅交易客 on 2009/10/04 12:15

  • 哈囉!看到你的程式績效不錯，我也用TS寫了一個，用你圖中的區間去回測，績效圖差不多，不過如果從2001/1/2回測至今，績效很差耶!你也有一樣的結果嗎?我回測的相關結果放在：http://tw.myblog.yahoo.com/futures-fisherman/，歡迎參觀!^^
  • 2001/1/2 回測至今, 績效很差.
    我記得後來有網友用 TS 回測(那時我還沒用 TS), 那段時間績效很平很平, 倒不記得績效很差.

    個人直覺這策略有其參考價值, 如文章所述, 建議思考加上濾嘴, 減少交易次數及提高獲利穩定度.

    htnvt241replied on 2009/10/06 09:05

  • #104 ㄚ宅交易客 on 2009/10/07 21:53

  • 這個策略的確值得研究，如果有什麼新的idea，小弟也會PO在部落格中的，感謝回覆喔!!
  • 不客氣~

    htnvt241replied on 2009/10/08 00:02

  • #105 ㄚ宅交易客 on 2009/10/09 22:43

  • 小弟的部落格有TS 8.x版的資料匯入步驟，歡迎參觀!!^^
  • 謝謝~
    小弟馬上過去拜讀.

    htnvt241replied on 2009/10/09 23:52

  • #106 ㄚ宅交易客 on 2009/10/10 12:24

  • 感謝版大不嫌棄，歡迎常來^^
    對了，歷史資料以更新至10/9，歡迎下載!!
  • 感謝『ㄚ宅交易客』大大佛心來的!

    htnvt241replied on 2009/10/10 12:54

  • #107 ㄚ宅交易客 on 2009/10/10 21:22

  • 呵呵，程式交易這條路本來就比較孤獨，小弟能力範圍之內的會多跟大家分享，也期待能跟大家一同交流，這樣才會日益精進!!
  • #108 Samuel on 2009/12/02 14:41

  • 可以分享這個交易程式嗎?

    你好
    可以分享這個交易程式嗎?
    我想順便請問在HTS做程式交易
    要怎麼設定K線的單位 譬如說是周線 日線 或是分線
    來決定操作策略
    譬如說
    Parameter:fast(5),slow(10)

    if average(close,fast) > average(close,slow) then buy next bar at market
    end if

    if average(close,slow) > average(close,fast) then sell next bar at market
    end if
    在分線 或 日線 觸發訊號是在不同位址 這要怎麼控制
    新手嘗試中
    謝謝大大
  • 1. Sorry~
    2. K線的單位?
    HTS 4000畫面可以設定.
    還是~ 我誤會您的問題了?

    htnvt241replied on 2009/12/03 15:46

  • #109 wenchi on 2009/12/03 01:12

  • 羅大,

    可以分享這個交易程式嗎?

    謝謝+感恩
  • Sorry~

    htnvt241replied on 2009/12/03 15:46

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