日前看完羅威先生所著的 "股市生命力".
其中, 作者對其自創的 18日均價均量判定多空法十分自豪.
於是, 今天利用了一些時間, 將這個方法寫成 HTS 程式語言, 以用來回溯及驗證其成效.

(1)程式撰寫完成後, 買賣點標示如下圖.

(2) 買賣成果分析:
獲利曲線方向亂竄, 慘的哩 !


(3) 再看看另一張買賣成果分析 :
勝率 38.18%, 投入 76萬的資金操作, 八年後才賺 37萬, 遭了個糕! 
我被騙了? 羅威~ 還我買書的錢來! (看來我寫在 anobii 的書評要再把這本書降等了.)


*後話 :
後來我用了 HTS 的參數最佳化跑跑看能得到什麼結果.
最後, 模擬出最佳參數, 八年獲利 240萬.
不過我一像對程式的最佳化保持懷疑態度, 應該不會去用它.
如果有朋友有興趣, 留下你的 e-mail, 我會將程式寄給你.
順便幫我看看是否有寫錯(ps. 我是程式交易新手~).

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  • #1 貝克鳥 on 2008/03/25 23:28

  • 您的意思是投入76萬，模擬出最佳參數, 八年可以獲利 240萬?? 看樣子有空真的得跟您好好討教討教才行; 開個課吧
    我真的只想存夠退休金好好過心理正常&身體健康&有時間陪伴父母&阿公阿媽的生活...
    周日下午午睡起床特地跑去天下第一味，結果...沒開，哈!
    病了一天半，明天該乖乖上班去了
    昆哥的farewell party見嚕~~超捨不得的啦...
  • 先說明一下, 最佳化的意思是把幾年的股價資料(看你擁有的數據有多少)夯不啷當丟給你寫好的交易程式跑.
    模擬出對這 8年(ex. 你的 8年的數據資料)的股價變動來講, 績效最好的交易決策參數出來.

    但這計算出的最佳化參數, 不見得在往後的股價變動裡仍能保持一樣的獲利能力.
    簡單的講, 我不認為日後我可以用這套系統獲得 8年 3.1倍的報酬(240萬/76萬).

    交易策略越簡單, 或參數還沒經過最佳化, 那日後的預計獲利比較有可能一直保持.
    我有另一個程式, 50萬 -->(八年)--> 180萬.
    參數未經最佳化, 所以獲利保證會高很多.

    其實從事程式交易的人不少, 不過我也只在網路上面與他們認識交談, 見面的倒沒有.
    所以這條路走得滿孤單, 希望有更多認識的朋友加入, 一起學習討論, 會更愉快.
    有空可以多聊聊囉~

    htnvt241replied on 2008/03/26 10:26

  • #2 ling on 2008/05/02 16:50

  • may i have the program

    may i have the program for the stock, so i colud try it out ,thank you
  • Hi~

    I just mailed to you, pls check your mailbox.

    htnvt241replied on 2008/05/03 10:46

  • #3 吳 on 2008/06/26 10:21

  • 有關語法

    對於您的均價語法有興趣可否分享研究
    haringwu@seed.net.tw
  • 寄給你了.
    歡迎有空來常來逛逛交換心得一下.

    htnvt241replied on 2008/06/26 10:39

  • #4 吳 on 2008/06/26 12:11

  • 均價線

    你好～匯入後只有出現買賣信號
    想問一下圖一那一條重8400拉過來的線
    如何叫出？
  • 那一條是均線, HTS 內建的.
    不過我忘記當時是用幾日的均線.

    htnvt241replied on 2008/06/26 20:40

  • Private Comment
  • #6 阿良 on 2008/10/17 23:28

  • 大大你好有關語法

    對於您的均價語法有興趣可否分享研究
  • 阿良大 :
    程式寄給你了, 請去收信吧~

    htnvt241replied on 2008/10/18 11:09

  • #7 阿良 on 2008/10/19 19:06

  • 大ˋ大收到呀感恩呀
  • Private Comment
  • #9 順子 on 2008/11/19 01:15

  • 關於程式

    大大你好,最近開始涉略HTS 程式交易
    對於您的均價語法很有興趣
    不知可否分享研究
  • 順子大 :
    程式寄給你了, 請去收信吧~

    htnvt241replied on 2008/11/19 09:02

  • #10 gehona on 2008/11/26 21:36

  • 不知可否分享您的均價語法供參考，謝謝！

    大大你好,我對HTS 程式交易很有興趣

    不知可否分享您的均價語法供參考，謝謝！

  • gehona 大 :
    程式剛寄過去了, 歡迎互相討論.

    htnvt241replied on 2008/11/27 12:40

  • #11 Ricky on 2008/11/28 15:48

  • 大大你好~~可以參考看您的寫法嗎?
    謝謝!!
    girl1309@yahoo.com.tw
  • Dear Ricky :
    剛剛寄給你了, 請您收信吧 !

    htnvt241replied on 2008/11/30 12:38

  • #12 阿元 on 2008/12/26 18:57

  • 大大你好,可否寄一份程式給我,很想看看您的寫法
    最近開始研究HTS,想多參考不同的程式
  • 阿元你好:
    程式剛剛寄到你信箱了, 請收信吧!

    htnvt241replied on 2008/12/29 09:26

  • #13 阿希 on 2008/12/28 23:54

  • 大大安安

    可否跟您分享一下程式呢?

    titanic8850@gmail.com
  • 阿希你好:
    程式寄給你了, 請收信!

    htnvt241replied on 2008/12/29 09:26

  • #14 智祥 on 2009/01/08 17:37

  • 小弟是剛玩期貨的新手
    想問您一個問題
    程式交易這種東西
    有跑『未來』玩一年
    一定穩賺的嗎?
    有不就都不用工作了?
    所以沒有?

    但是我又覺得應該要有
    總會有那麼一點規律的~

    有嗎??^^
  • 你好,
    你的問題很難回答, 但又很好回答.
    策略正確了, 賺錢的機會就大.
    但未來會如何? 又沒有人能預知.

    總言之~
    有人在程式交易上賺錢, 也有人在程式交易上虧錢.
    "穩賺" or "穩贏", 這兩個詞對我來說沒什麼意義.

    htnvt241replied on 2009/01/08 21:34

  • #15 智祥 on 2009/01/08 17:45

  • 小弟還有幾個問題請您解惑
    奇怪的2個想法~
    1.請問像我這樣的新手什麼都不懂也不學
    拿100萬去玩期貨
    輸錢的機率有多高
    答案一定是
    幾乎百分之百吧
    ok
    那既然這樣
    你跟著我做反單
    不就百分之百會贏錢
    是這樣嗎?
    (之所以不自己下反單，是有人性的問題)
    所以營業員應該要賺爆
    因為它只要偷偷跟著客戶下反單就好
    反正只有5%的人長期下來會贏錢

    第2個問題
    現在4000點
    如果我有100萬好了
    管它漲還跌我就給他買漲
    就算是掉到1000點
    也賠不光
    我就一直保持部位一定會有漲到破8000的啊
    那不就穩贏??
    (就算每月會結算，可是我結算後繼續買，一直保持一口多單)

    感謝羅兄賜教~~^^
  • 智祥大:
    你的問題滿有意思的, 個人淺見如下,


    第一個問題 :
    新手不見得 100% 輸錢喔~
    關於這一點, 建議你可以翻一下 "黑天鵝理論"這本書, 裡面有作者很棒(另類)的見地.

    跟著客戶下反單, 不見得就穩賺.
    除了你所提到的人性因素之外, 我有另一個經驗,
    有時程式隨便用一兩個技術指標寫好, 回測 8年就能賺,
    結果發現, 忘記把手續費和滑價考慮進去 !
    將手續費和滑價計算進去後, 程式就不賺錢了 !

    這就是我們常說的 莊家(政府, 賭場老闆...) 才是贏家的原因.


    第二個問題 :
    理論上是對的, 但我很懷疑有誰真的會這麼做 ?
    當 100萬虧到剩 70, 50, 30 萬時, 他還能堅持下去 ?
    萬一像冰島那樣國家倒閉, 或許 10年, 20年甚至 100年都不會回到 8000點 !

    還有一種狀況, 例如當月結算價在 3000點, 次月新契約是 3200點(也就是你新倉買的點),
    這種機會也不少見, 若 8年下來發生個 20次, 指數縱然還沒跌到 1000點, 100萬本金大概也歸零了 !

    以上是我的一些看法, 也謝謝你提出的問題讓我的腦筋熱了一陣子!

    htnvt241replied on 2009/01/08 21:59

  • #16 林 sir on 2009/01/08 21:12

  • 大大你好有關語法

    對於您的均價語法有興趣可否分享研究
  • 林 sir :
    剛剛寄給你了, 請去收信吧~

    htnvt241replied on 2009/01/09 09:05

  • #17 智祥 on 2009/01/09 22:51

  • 羅大感謝您的解惑
    小弟想補充

    其實我也不是說做反單穩賺
    我只是要強調我的想法
    因為我看過統計
    不管新手老手
    玩期貨能『長期』下來賺錢的人
    不到10%
    有幾分證據說幾分話
    數據告訴我是如此
    也就是說如果我是營業員
    跟著客戶下反單有90%的勝率
    更何更我是營業員的話一定看的出來誰是高手
    避免跟這種下反單
    如果我上討論區問大家
    我拿錢去玩期貨(長期下來，不是只作一兩個月)
    不學任何東西純靠感覺
    我相信沒有一個人會說我會賺
    一定被批的滿頭包
    OK
    物極必反
    請你跟著我下反單
    不要說穩賺
    但贏面一定很高吧

    另一個說法
    我想玩股票
    但是我不會基本面不會技術分析
    我只會看新聞看報紙聽從媒體做單
    請問我長期下來是否會贏錢
    大家一定是說
    你會輸到脫褲
    那這樣
    我請我老爸每天看媒體報紙下單
    我偷偷跟著反著做
    穩賺
    如果大家不認同我穩賺
    又為何要說
    看這些落後資訊穩賠

    另外穩賺的程式交易
    我有另一個想法
    如果沒有穩賺的交易程式
    那是否
    研究所有的技術分析的書全都可以丟了
    我們研究基本面技術分析
    為的是要預測『未來』股價可能的走向
    但是電腦去跑這些數據
    沒有一樣是出現A訊號就會出現B結果(不需百分之百，只要此訊號長期下來可賺錢)
    那麼技術分析不就是垃圾了
    電腦都跑不出相關性了
    人腦還研究個屁

    羅大這是我目前的想法
    不知您有何見解
    另外其實我是很理性跟您討論
    有時可能會帶點情緒字眼強化我的想法
    希望有人能戳破我
    哈哈

  • 智祥大:
    謝謝你提出你的想法, 又強迫我的腦細胞燃燒了好一陣子 !

    我對於你提出的三個議題有很多話想表達, 但礙於篇幅(事實上是我懶得打很多很多字)以及我認為這類的議題面對面的互相討論或三個人以上一起討論會比較有效率, 所以就不在這裡寫出我的看法了!

    或者, 讓我打一下我老師的廣告.
    http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/1192170690?u=a4cehmsmd

    在這個 "邏輯與哲學" 的課程裡, 應該會有你有興趣的議題的相關解答和看法.

    謝謝~

    htnvt241replied on 2009/01/10 10:45

  • #18 Enlighten on 2009/01/17 01:25

  • Hi Robert,

    Can you kindly mail the algorithm to me. Thanks!!
  • to Enlighten :
    there's a website introduce the algoritms, pls visit
    http://www.55188.com/viewthread.php?tid=2128293

    htnvt241replied on 2009/01/18 09:22

  • #19 tony543 on 2009/02/11 18:30

  • Robert 大大你好
    對於這各程式有興趣 我是HTS的新手 想研究
    用於分線應該也可行吧
    麻煩請寄給我 感恩
  • #20 韋 on 2009/02/12 01:27

  • 新手

    最近也有研究hts的程式，之前看了你的lss交易程式!可惜你不分享了!但是我用在別的看盤軟體，效益是不錯的。因為剛入門hts還不太懂他的語法所以還沒有寫好。
    所以可以請你寄給我您的程式，以你方便的為主。日後有機會我們可以多多交流!!
    祝日安!
  • #21 monniou on 2009/04/17 17:33

  • 我也剛剛接觸程式交易
    對於您的看法有新同感受
    是否可以請您寄給我您的程式語法
    讓我學習

    monniou@ms94.url.com.tw
  • Private Comment
  • #23 ywLiu on 2009/06/02 20:58

  • Hi 羅大,
    今天才發現你的網誌，
    也看到不少好文，受益良多
    關於羅威大，我在聚財網看了他的文章快二年了
    覺得他的技術分析的造詣，還蠻利害的，
    看到羅大回測的資料，績效卻很普通，想跟羅大要程式語法來研究一下，
    順便可以學習sts (小弟也是sts新手)
    感謝

    a9115003@mail.ntust.edu.tw
  • #24 claudeh14 on 2009/06/25 11:59

  • 麻煩傳hts程式給我 claudeh@ms21.hinet.net
  • #25 claudeh14 on 2009/06/25 11:59

  • 麻煩傳hts程式給我 claudeh@ms21.hinet.net

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