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目前日期文章:200911 (7)

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TSTS星人在聚財網曾發佈一篇很不錯的程式教學文.
建議對程式交易有興趣的人一定要去看看.
網址 : EasyLanguage懶人包_CDP當沖實例講解.

我把原程式改為 TS8 的 programming code, 方便我做回測, 程式碼如下 :

input : stoploss(0.01),LengthL(30),LengthS(30);
variables : cdp(0),ah(0),nh(0),nl(0),al(0),longcount(0),shortcount(0);


if d<>d[1] then begin
cdp = (highD(1)+lowD(1)+2*CloseD(1))/4;
ah = cdp+(highD(1)-LowD(1));
//nh = cdp*2-LowD(1); no use this !
//nl = 2*cdp-highD(1); no use this !
al = cdp-(highD(1)-LowD(1));
longcount = 0;
shortcount = 0;
end;


condition1 = time > 0850 and time < 1340 and Close > Highest(high,LengthL)[1] and Longcount = 0;
condition2 = time > 0850 and time < 1340 and Close < Lowest(low,LengthS)[1] and shortcount = 0;

if condition1 then begin
Buy("CDP_B") 1 contracts next bar at ah+1 stop;
end;

if condition2 then begin
Sellshort("CDP_S") 1 contracts next bar at al-1 stop;
end;


if marketposition = 1 then begin
longcount = 1;
end;


if marketposition = -1 then begin
shortcount = -1;
end;


if marketposition = 1 then begin
Sell("S1L") 1 contracts next bar at entryprice*(1-stoploss) stop;
end;

if marketposition = -1 then begin
BuytoCover("S1S") 1 contracts next bar at entryprice*(1+stoploss) stop;
end;


{ ----- TSTS Original code -----}
if time = 1340 then begin
Sell("exitL") 1 contracts this bar at close;
Buytocover("exitS") 1 contracts this bar at close;
cdp = 0;
ah = 0;
nh = 0;
nl = 0;
al = 0;
end;



我將這個策略程式套進這八年的台指期貨指數, Total Net Profit 為 NT956000.
(買賣來回一趟含滑價, 共設 NT2000).
詳細績效如下 :

cdp1_performance 

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在王慶津先生所著的「交易訊號之直覺操作」一書中有介紹到利用期指與現貨至逆價差與高低點反轉來決定買賣策略.

一般看盤軟體比較少提供直接在一個畫面 Y軸上同時呈現期貨與現貨指數的 K線圖, 更晃論還要呈現出兩者的差異點數指標來. 那要怎麼方便執行上述所說的操作策略呢?

其實, 利用 TS8 提供的功能就可以很簡單的實做出所要的東西了!

先把台指期貨指數 K線圖打開.
2009-11-15_01a

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終於找到一個 windows live 套件, 可以順利在 Pixnet Blog 貼程式碼.
而且, 不用擔心程式碼有多長, 利用捲軸功能, 不會讓版面落落長.

這個套件是 : Code Snippet plugin for Windows Live Writer.
下載網址 : http://gallery.live.com/liveItemDetail.aspx?li=d4409446-af7f-42ec-aa20-78aa5bac4748&pl=8&bt=9

推薦給有使用 Pixnet 的格主.

試貼的程式碼簡介:(網路上抓來的)

Murrey Maths for Tradestation , 莫瑞數字密碼是現代江恩理論的典型應用.
研究江恩, 原作很重要, 但新江恩派在美國更具有吸引力.
以下是基於 TS 的原代碼.

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試想一個簡單的日K線突破策略.
以昨日區間(最高價-最低價) 為 X.
如果今日開盤後漲過 X 的某個比例, 表示今日盤強, 於是買進做多.
如果今日開盤後跌破 X 的某個比例, 表示今日盤弱, 則賣出做空.

於是對這個極簡單的策略, 先要考慮兩點:
(1)比例多少?
    設定太小, 策略太敏感, 交易次數會過於頻繁.
    設定太大, 則要等到極強或極弱盤, 才會啟動買賣動作, 交易次數會很低.
    粗略估計(憑手感), 這個比例先設為 0.8.
(2)停損:
    因為這個策略的買賣觸發點僅靠當日盤勢 vs 昨日區間.
    如果買進/賣出後, 每天盤勢緩緩跌/漲, 造成的虧損不可不小心.
    所以, 停損方面先設個簡單數字 10000元(50點).

如上說明, 策略程式如下:

inputs : ST(0);
inputs : ratio(0.5);
value1=(high-low)*ratio;
if marketposition <> 1 then
    buy next bar at open next bar + value1 + ST point stop;
if marketposition <>-1 then
    sellshort next bar at open next bar - value1 + ST point stop;
setstoploss(10000);

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試著建立一個指標和買賣策略如下:
如果開盤後漲 100點就買, 跌 100點就賣.
(注意: 是指以當日開盤為基準, 盤中走勢掌或跌 100點論, 而非以昨天收盤當基準點).

HTS 的用戶都知道, HTS 存在著 this bar 的 bug.
大概是太受了這個出了名的 bug 影響吧~ 所以…連在一些拍賣網兜售的程式都一定要註明該程式使用 next bar 而非 this bar.

所以, 你可能指標會這麼寫 :

plot1(open+100,"O+R");
plot2(open-100,"O-R");





買賣策略會這麼寫 :

buy next bar at (open+100) stop;
sellshort next bar at (open-100) stop;

 


程式都很短, 花五秒鐘看一下程式…
乍看之下, 好像沒什麼問題.

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火雲邪神 : 『天下武功 無堅不摧 唯快不破』.

Programmer : 『天下程式 無堅不摧  無碼不破』.



 

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以前聚財網一位網友分享的.
裡面詳細記載著 HTS 的 STS 語法中文說明, 對使用 HTS 的使用者而言應該算是非常重要的資料.

之前僅限好友才提供載點.
現在開放, 歡迎有需要這資料朋友下載.

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